Een ander mooi gedeelte van Tallinn is Kadriorg. Deze wijk, nabij Lauluväljak en Pirita, is ooit thuishaven geweest van tsarina Catharina I van Rusland. Het roze paleis kent ook na het vertrek van de tsarenfamilie een roerige geschiedenis.
De bouw van het paleis, naar ontwerp van de Italiaan Niccolò Michetti, begon in 1718. In 1725 overleed de tsaar, maar het paleis was nog niet af. Catharina toonde amper interesse in het gebouw en gaf er geen prioriteit aan. Tsaar Nicolaas I liet het paleis in 1827 afbouwen en wat er al stond renoveren. Sindsdien verbleef de tsarenfamilie er af en toe.
Na de eerste onafhankelijkheid van Estland, in 1918, werd het paleis omgedoopt tot kunstmuseum. Later werd het door president Konstantin Päts omgedoopt tot presidentieel paleis. Päts probeerde het paleis, inclusief tuinen, in privébezit te krijgen, maar slaagde door de hevige protesten hier niet in.
Tijdens de bezetting door de Sovjet Unie werd het paleis weer een kunstmuseum. Helaas sloot het na de onafhankelijkheid van Estland in 1991 de deuren door geldgebrek. De staat van het paleis was niet al te best, er was veel geld nodig om het gebouw te renoveren. Er werd besloten een nieuw kunstmuseum te bouwen, dat werd KUMU (Kunstimuuseum) welke in 2006 de deuren opende. Het paleis, dat al in 2000 weer de deuren opende, is nu een dependance van KUMU. Alle buitenlandse kunstwerken worden tegenwoordig in het paleis tentoongesteld.